PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.97%/yr vs 15.80%/yr for H4ZF.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям H4ZF.DE по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.80% соответственно.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

H4ZF.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.84%
1 год
25.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		11.35%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and H4ZF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.46

The correlation between QDVF.DE and H4ZF.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с HWWA.LH4ZF.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DEH4ZF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.98

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.56

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

12.69

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZF.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.20

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.97

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.03

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и H4ZF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-33.82%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-7.16%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-23.32%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-23.32%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

-33.82%

-31.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.44%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-3.93%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.01%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и H4ZF.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.68%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

7.59%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

11.61%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

15.20%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

16.12%

+12.56%

Сравнение комиссий QDVF.DE и H4ZF.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и H4ZF.DE

QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.82%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and H4ZF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.09% for H4ZF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и H4ZF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор