PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. QDVE.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, QDVE.DE returned 38.52% vs 1.98% for YCSH.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for YCSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.96%.

QDVE.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-1.85%
С начала года
18.33%
6 месяцев
18.59%
1 год
38.52%
3 года*
28.95%
5 лет*
22.66%
10 лет*
25.93%

YCSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		18.33%10.01%2.57%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.96%2.26%0.25%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and YCSH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с ISPA.DEYCSH.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVE.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
17.55

-15.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
48.72

-46.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

14.20

-12.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

87.84

-85.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

781.05

-774.76

QDVE.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-0.07%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-0.02%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

0.00%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-0.00%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

0.00%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и YCSH.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.02%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.02%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

0.09%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

0.11%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

0.20%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

0.20%

+21.59%

Сравнение комиссий QDVE.DE и YCSH.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии YCSH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и YCSH.DE

Ни QDVE.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while YCSH.DE is Money Market. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.10% for YCSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор