Сравнение QDVE.DE с XUTC.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 25.33%/yr vs 24.06%/yr for XUTC.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и XUTC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVE.DE показывает доходность 24.06%, а XUTC.DE немного выше – 24.28%.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 9.83% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 53.18% | 3.08% | 10.00% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and XUTC.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between QDVE.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
XUTC.DE
Сравнение QDVE.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.03 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.84 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, примерно равная максимальной просадке XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и XUTC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -31.79% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.16% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -30.48% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -30.48% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.37% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 6.26% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и XUTC.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеют волатильность 7.12% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.31% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 15.12% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 20.70% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.01% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.97% | -1.24% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и XUTC.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и XUTC.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QDVE.DE and XUTC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.12% for XUTC.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и XUTC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор