Сравнение QDVE.DE с SPY5.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 14.78%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции SPY5.DE по среднегодовой доходности: 25.61% против 14.78% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
SPY5.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.95% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -1.62% | 6.69% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and SPY5.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between QDVE.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
SPY5.DE
Сравнение QDVE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.41 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 12.10 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -33.86% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.15% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -23.34% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -23.34% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.86% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -1.74% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -3.92% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.02% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и SPY5.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.08% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 7.88% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 11.75% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 15.21% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.08% | +5.67% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и SPY5.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и SPY5.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 1.28% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while SPY5.DE is S&P 500. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор