Сравнение QDVE.DE с IWMO.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 15.44%/yr for IWMO.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и IWMO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 24.33%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции IWMO.L по среднегодовой доходности: 25.61% против 15.44% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
IWMO.L
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 6.67% | 39.11% | 8.60% | -12.89% | 22.67% | 17.98% | 30.01% | 0.66% | 15.86% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and IWMO.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between QDVE.DE and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
IWMO.L
Сравнение QDVE.DE c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.72 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 14.47 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и IWMO.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и IWMO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -31.00% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -9.46% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -22.71% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -22.71% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -31.00% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -0.07% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.68% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.43% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и IWMO.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.08% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 15.84% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 18.40% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 18.07% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 18.05% | +3.70% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и IWMO.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и IWMO.L
Ни QDVE.DE, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and IWMO.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while IWMO.L is Momentum. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.25% for IWMO.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и IWMO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор