Сравнение QDVB.DE с SPYL.DE
QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QDVB.DE returned 19.63% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
QDVB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVB.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 9.84% | 0.36% | 29.35% | 8.31% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between QDVB.DE and SPYL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between QDVB.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVB.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
QDVB.DE
SPYL.DE
Сравнение QDVB.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVB.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.58 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 12.72 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVB.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVB.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -23.27% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -7.13% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.24% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.01% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и SPYL.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVB.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.66% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.57% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 11.52% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.61% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.61% | +1.83% |
Сравнение комиссий QDVB.DE и SPYL.DE
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и SPYL.DE
Ни QDVB.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QDVB.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.
QDVB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор