PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVB.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVB.DE returned 16.85%/yr vs 19.57%/yr for 6PSE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.77%.

QDVB.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.79%
1 год
22.56%
3 года*
16.85%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.28%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.11%
1 год
25.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.48%0.35%29.28%26.64%-5.94%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.77%4.78%32.52%23.62%-7.70%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and 6PSE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between QDVB.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

QDVB.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVB.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.15

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.94

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.54

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

12.23

-0.01

QDVB.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-23.70%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-7.31%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-23.70%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.01%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.79%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.11%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и 6PSE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.49%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.23%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.09%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.05%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.41%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.41%

+2.55%

Сравнение комиссий QDVB.DE и 6PSE.DE

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и 6PSE.DE

QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.07%1.16%1.26%1.51%1.69%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVB.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор