Сравнение QDV5.DE с ZURN.SW
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.37%/yr vs 17.73%/yr for ZURN.SW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и ZURN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у ZURN.SW с доходностью -2.38%.
QDV5.DE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- -15.73%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
ZURN.SW
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -11.72% | -7.96% | 15.56% | 14.91% | -1.74% | 34.99% | 3.47% | 10.62% | 1.31% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -2.38% | 18.94% | 28.09% | 11.75% | 21.41% | 18.17% | 0.21% | 49.15% | 1.63% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and ZURN.SW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
ZURN.SW
Сравнение QDV5.DE c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDV5.DE | ZURN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.17 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.36 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDV5.DE | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и ZURN.SW
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и ZURN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -58.00% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -10.09% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -13.04% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -13.04% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -4.59% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.55% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 4.68% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и ZURN.SW
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 6.04%, в то время как у Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.62% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.47% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.23% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.26% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и ZURN.SW
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and ZURN.SW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и ZURN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор