Сравнение QDIV.L с VHYL.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - QDIV.L tracks the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD while VHYL.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDIV.L returned 11.06%/yr vs 10.04%/yr for VHYL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и VHYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDIV.L торгуется в USD, в то время как VHYL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDIV.L показывает доходность 13.93%, а VHYL.L немного ниже – 13.26%. За последние 10 лет акции QDIV.L превзошли акции VHYL.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.04% соответственно.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
VHYL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам QDIV.L и VHYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 18.55% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.26% | 27.15% | 9.37% | 10.81% | -5.37% | 18.15% | -0.58% | 21.69% | -11.88% | 19.16% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and VHYL.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between QDIV.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
VHYL.L
Сравнение QDIV.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | VHYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.32 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 11.69 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и VHYL.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки VHYL.L в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и VHYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -36.01% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -7.82% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -12.59% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -21.60% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -36.01% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.28% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.28% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.22% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и VHYL.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.06% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.34% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.24% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.19% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.40% | +0.68% |
Сравнение комиссий QDIV.L и VHYL.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHYL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и VHYL.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VHYL.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and VHYL.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.29% for VHYL.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и VHYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор