Сравнение QDIV.L с FUSA.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Dividend funds - QDIV.L tracks the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD while FUSA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV.L returned 11.86%/yr vs 11.76%/yr for FUSA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и FUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDIV.L показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью 9.64%.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
FUSA.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDIV.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 13.41% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.64% | 16.26% | 18.00% | 18.06% | -10.51% | 26.22% | 12.02% | 31.29% | -3.14% | 14.79% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and FUSA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between QDIV.L and FUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
FUSA.L
Сравнение QDIV.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.51 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 10.76 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и FUSA.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и FUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -35.84% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.13% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.92% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -19.37% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.85% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.70% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.90% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и FUSA.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.66% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.24% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.76% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.79% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.69% | -0.61% |
Сравнение комиссий QDIV.L и FUSA.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и FUSA.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and FUSA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.25% for FUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и FUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор