PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCOM с XLK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или XLK.

Корреляция

Корреляция между QCOM и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.37

XLK:

0.44

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.19

XLK:

0.86

Коэф-т Омега

QCOM:

0.97

XLK:

1.12

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.33

XLK:

0.56

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.56

XLK:

1.76

Индекс Язвы

QCOM:

25.98%

XLK:

8.17%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.74%

XLK:

30.46%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

QCOM:

-32.30%

XLK:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.06% против 19.82% соответственно.

QCOM

С начала года

-0.95%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-6.40%

1 год

-16.20%

5 лет

16.19%

10 лет

11.06%

XLK

С начала года

0.22%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.43%

5 лет

21.23%

10 лет

19.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и XLK

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLK в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.25%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и XLK

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и XLK

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...