PortfoliosLab logo
Сравнение QCOM с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCOM и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QCOM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,319.10%
769.21%
QCOM
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.14

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

QCOM:

0.10

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

QCOM:

1.01

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.14

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.25

XLK:

0.83

Индекс Язвы

QCOM:

24.81%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.55%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

QCOM:

-33.54%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.48% соответственно.


QCOM

С начала года

-2.77%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-7.20%

5 лет

16.88%

10 лет

11.08%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
XLK: 0.51
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.22
QCOM
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и XLK

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.29%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и XLK

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.54%
-13.77%
QCOM
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и XLK

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
19.02%
QCOM
XLK