PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCOM с TLT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или TLT.

Корреляция

Корреляция между QCOM и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.42

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.32

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

QCOM:

0.96

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.40

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.69

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

QCOM:

25.82%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.48%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

QCOM:

-35.05%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.69% против -0.57% соответственно.

QCOM

С начала года

-4.98%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-18.67%

5 лет

15.65%

10 лет

10.69%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.64%

5 лет

-9.55%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и TLT

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TLT в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и TLT

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и TLT

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...