Сравнение QCOM с SCHD

С начала года, QCOM показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCOM и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и SCHD.

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.