Сравнение QCOM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции SCHD немного отстают с 11.46%.
QCOM
12.57%
-6.40%
-16.44%
27.31%
14.66%
11.57%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| QCOM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.78 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 15.25% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 37.39% | 11.09% |
| Макс. просадка | -86.76% | -33.37% |
| Текущая просадка | -28.96% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QCOM и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCOM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и SCHD
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.06% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и SCHD
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и SCHD
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.