Сравнение QCLU.L с MIST.L
QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - QCLU.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. QCLU.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLU.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCLU.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLU.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -31.41% | -10.64% | 19.19% | 7.03% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between QCLU.L and MIST.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLU.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
QCLU.L
MIST.L
Сравнение QCLU.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLU.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.96 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 2.13 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLU.L и MIST.L
Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLU.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -26.32% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -4.21% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -7.89% | -48.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -25.04% | -45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -1.45% | -39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -5.96% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 1.91% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLU.L и MIST.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLU.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 1.69% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 4.92% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 6.53% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 8.59% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 8.91% | +25.26% |
Сравнение комиссий QCLU.L и MIST.L
QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLU.L и MIST.L
Ни QCLU.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLU.L and MIST.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.
QCLU.L is categorized as Alternative Energy Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор