PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLN.L returned 8.19%/yr vs -3.69%/yr for ISUN.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QCLN.L торгуется в GBp, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у ISUN.L с доходностью 40.44%.

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
14.70%
С начала года
50.74%
6 месяцев
42.91%
1 год
119.04%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

ISUN.L

1 день
-2.46%
1 месяц
16.92%
С начала года
40.44%
6 месяцев
43.92%
1 год
110.66%
3 года*
-3.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%3.64%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.44%35.32%-35.78%-29.74%1.40%-4.05%

Correlation

The correlation between QCLN.L and ISUN.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.66

The correlation between QCLN.L and ISUN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN.L и ISUN.L

Секторы
QCLN.L
ISUN.L

Технологии

46.8%
62.0%

Промышленность

28.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%
30.6%

Финансовые услуги

2.0%
4.5%

Энергетика

0.2%
51.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN.L
46.8%
ISUN.L
62.0%

Промышленность

QCLN.L
28.6%
ISUN.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

QCLN.L
10.8%
ISUN.L

-

Сырьевые материалы

QCLN.L
6.4%
ISUN.L

-

Коммунальные услуги

QCLN.L
5.2%
ISUN.L
30.6%

Финансовые услуги

QCLN.L
2.0%
ISUN.L
4.5%

Энергетика

QCLN.L
0.2%
ISUN.L
51.5%

Коммуникационные услуги

QCLN.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

QCLN.L

-

ISUN.L

-

Здравоохранение

QCLN.L

-

ISUN.L

-

Недвижимость

QCLN.L

-

ISUN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

QCLN.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
3.19

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

9.16

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

21.31

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISUN.L равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

3.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.11

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и ISUN.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLN.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-73.48%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-11.78%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-64.67%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.08%

-32.51%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.89%

-42.69%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.07%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и ISUN.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLN.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

13.17%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

23.45%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

33.87%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

40.53%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

40.53%

-3.58%

Сравнение комиссий QCLN.L и ISUN.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и ISUN.L

Ни QCLN.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCLN.L and ISUN.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор