PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN.L с FEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).

QCLN.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.L и FEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		6.40%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%.

QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
—

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с QTOPQCLN.L с XDEV.DEQCLN.L с GLDQCLN.L с CAPS.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.L

Сравнение комиссий QCLN.L и FEM.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

QCLN.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.85

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.31

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.45

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

12.64

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.32

-0.59

Корреляция

Корреляция между QCLN.L и FEM.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и FEM.L

Ни QCLN.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и FEM.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и FEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLN.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-35.42%

-34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.09%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-17.83%

-50.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.30%

-2.65%

-41.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-9.09%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.50%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и FEM.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLN.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

5.83%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

12.58%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

16.63%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

15.89%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

18.71%

+18.01%