Сравнение QCLN.DE с JMLP.DE
QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.DE returned 2.29%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.DE показывает доходность 49.11%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
QCLN.DE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.22%
- С начала года
- 49.11%
- 6 месяцев
- 44.27%
- 1 год
- 112.94%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLN.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN.DE First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 49.11% | 16.50% | -14.54% | -10.39% | -26.09% | -12.74% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 36.95% |
Correlation
The correlation between QCLN.DE and JMLP.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between QCLN.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
QCLN.DE
JMLP.DE
Сравнение QCLN.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 2.22 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.33 | 6.04 | +18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.30 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.35 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок QCLN.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.59% | -22.29% | -47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.02% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.68% | -22.29% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.59% | -22.29% | -47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.21% | -5.15% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -5.87% | -33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.05% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.DE и JMLP.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 6.65% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 15.30% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 18.80% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 20.38% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 21.66% | +15.10% |
Сравнение комиссий QCLN.DE и JMLP.DE
QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.DE и JMLP.DE
QCLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
QCLN.DE First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCLN.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.
QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: First Trust and HANetf. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для QCLN.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор