PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGLIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGLIX и SSGLX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-5.39%20.08%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

QCGLIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.83%
1 год
18.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с VGPMXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с FMIEX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий QCGLIX и SSGLX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

QCGLIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.12

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.00

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.90

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между QCGLIX и SSGLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и SSGLX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и SSGLX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGLIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-35.88%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.22%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.87%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-8.32%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и SSGLX

Текущая волатильность для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) составляет 5.61%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGLIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.44%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.02%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.49%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.49%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.15%

-0.32%