PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLMX с PYGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLMX с PYGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYLMX (Payden Limited Maturity Fund) and PYGNX (Payden GNMA Fund) are both mutual funds - PYLMX is a Ultrashort Bond fund managed by Paydenfunds, while PYGNX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYLMX returned 2.77%/yr vs 0.75%/yr for PYGNX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PYLMX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PYGNX.

Доходность

Сравнение доходности PYLMX и PYGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden GNMA Fund (PYGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLMX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у PYGNX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PYLMX превзошли акции PYGNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 0.75% соответственно.

PYLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.50%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.77%

PYGNX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.64%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLMX и PYGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		1.39%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.60%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%

Correlation

The correlation between PYLMX and PYGNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1999 г.

0.37

The correlation between PYLMX and PYGNX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Limited Maturity Fund

Payden GNMA Fund

Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с PYARXPYLMX с PKBIXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYFRXPYLMX с PYELX
Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с PKBIXPYGNX с FUTBXPYGNX с VSBIXPYGNX с DFFGX

Доходность на риск

PYLMX vs. PYGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLMX c PYGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden GNMA Fund (PYGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLMXPYGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.46

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
2.16

+5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

1.27

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

1.87

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.00

6.14

+31.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLMX vs. PYGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLMX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа PYGNX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLMX и PYGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLMXPYGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.46

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

-0.06

+2.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.13

0.15

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.86

+1.54

Просадки

Сравнение просадок PYLMX и PYGNX

Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что меньше максимальной просадки PYGNX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и PYGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLMXPYGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.56%

-19.64%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.40%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-8.09%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-18.72%

+17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.56%

-19.64%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.31%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.03%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLMX и PYGNX

Текущая волатильность для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) составляет 0.48%, в то время как у Payden GNMA Fund (PYGNX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLMXPYGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.68%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

3.20%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.36%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

6.42%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

4.87%

-3.56%

Сравнение комиссий PYLMX и PYGNX

PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYGNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLMX и PYGNX

Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PYGNX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.93%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.51%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PYLMX and PYGNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYGNX has higher volatility (1.68%) compared to PYLMX (0.48%). In terms of maximum drawdown, PYLMX dropped -5.56% vs PYGNX's -19.64%.

PYLMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLMX и PYGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор