Сравнение PYGFX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
PYGFX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGFX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGFX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYGFX Payden Global Fixed Income Fund | -0.69% | 5.20% | 3.90% | 7.34% | -12.37% | 1.18% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGFX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
PYGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.07%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGFX и VTILX
PYGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
PYGFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
PYGFX
VTILX
Сравнение PYGFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGFX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.95 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.06 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между PYGFX и VTILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGFX и VTILX
Дивидендная доходность PYGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGFX Payden Global Fixed Income Fund | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 2.71% | 8.25% | 3.18% | 2.69% | 3.07% | 5.39% | 1.91% | 1.48% | 3.00% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYGFX и VTILX
Максимальная просадка PYGFX за все время составила -15.94%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGFX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -15.85% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -2.90% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -15.85% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.25% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.04% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.69% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGFX и VTILX
Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеют волатильность 1.47% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.03% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.05% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.37% | -0.74% |