PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGFX с SEBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGFX с SEBFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PYGFX (Payden Global Fixed Income Fund) and SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PYGFX returned 2.04%/yr vs 2.25%/yr for SEBFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYGFX charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for SEBFX.

Доходность

Сравнение доходности PYGFX и SEBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGFX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SEBFX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PYGFX уступали акциям SEBFX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.25% соответственно.

PYGFX

1 день
0.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.71%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.04%

SEBFX

1 день
0.21%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.38%
1 год
5.22%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGFX и SEBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund		0.93%5.20%3.90%7.34%-12.37%-0.89%5.92%8.61%-0.26%4.11%
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		1.49%10.10%-0.75%6.95%-8.54%-1.77%6.86%7.18%-2.95%5.90%

Correlation

The correlation between PYGFX and SEBFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.54

The correlation between PYGFX and SEBFX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Fixed Income Fund

Saturna Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с PYGFX:
PYGFX с PKBIXPYGFX с PYACXPYGFX с PYLMXPYGFX с PYCBXPYGFX с PYVLXPYGFX с PELBXPYGFX с PYCRX
Часто сравнивают с SEBFX:
SEBFX с TNBMXSEBFX с DFSHXSEBFX с SEEFXSEBFX с PRSNXSEBFX с DGFFXSEBFX с EAIIXSEBFX с PYGSX

Доходность на риск

PYGFX vs. SEBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGFX
Ранг доходности на риск PYGFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SEBFX
Ранг доходности на риск SEBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGFX c SEBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYGFXSEBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.22

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.82

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

6.16

-2.74

PYGFX vs. SEBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGFX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEBFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGFX и SEBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYGFX и SEBFX

Максимальная просадка PYGFX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки SEBFX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGFX и SEBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGFXSEBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-13.51%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.01%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-5.51%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-13.26%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-13.51%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.93%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.92%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGFX и SEBFX

Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеют волатильность 1.06% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGFXSEBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.51%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

3.93%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

3.62%

+0.05%

Сравнение комиссий PYGFX и SEBFX

PYGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SEBFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGFX и SEBFX

Дивидендная доходность PYGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SEBFX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund		4.05%3.88%3.69%2.71%8.25%3.18%2.69%3.07%5.39%1.91%1.48%3.00%
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		3.83%3.89%3.28%3.68%0.65%2.61%0.89%2.60%3.05%2.75%2.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYGFX and SEBFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYGFX has higher volatility (1.06%) compared to SEBFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, PYGFX dropped -15.94% vs SEBFX's -13.51%.

SEBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGFX и SEBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор