PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYF.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYF.TO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

PYF.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PYF.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYF.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.17%5.45%7.42%8.40%2.12%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 0.54%.

PYF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.92%
3 года*
6.26%
5 лет*
5.89%
10 лет*
4.48%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий PYF.TO и MNY.TO

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

PYF.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYF.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYF.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

15.32

-14.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

52.67

-51.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

19.96

-18.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

67.75

-67.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

622.62

-619.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYF.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYF.TO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 15.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYF.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYF.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

15.32

-14.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

11.02

-10.33

Корреляция

Корреляция между PYF.TO и MNY.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYF.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYF.TO и MNY.TO

Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PYF.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-0.24%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-0.04%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

0.00%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.00%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PYF.TO и MNY.TO

Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYF.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.03%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.13%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

0.18%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

0.38%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

0.38%

+6.28%