Сравнение PYF.TO с GGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).
PYF.TO и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и GGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.17% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | 2.93% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | -0.86% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у GGRO.TO с доходностью -0.86%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 4.48%
GGRO.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и GGRO.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
GGRO.TO
Сравнение PYF.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | GGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.67 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 6.24 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.79 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и GGRO.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и GGRO.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности GGRO.TO в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.56% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и GGRO.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и GGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -22.13% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -8.65% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -22.13% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -4.22% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -5.10% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.32% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и GGRO.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.65% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 9.75% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 13.55% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 11.61% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 11.53% | -4.87% |