Сравнение PXSGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или SPY.
Основные характеристики
| PXSGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 14.92% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | -2.71% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.85% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 12.70% |
| Макс. просадка | -53.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и SPY
С начала года, PXSGX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.22% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и SPY
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и SPY
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 4.82% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% | 10.36% | 2.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и SPY
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и SPY
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.