PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXSGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PXSGX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.20

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.06

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.99

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.08

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.29

SPY:

2.92

Индекс Язвы

PXSGX:

15.06%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

PXSGX:

25.58%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

PXSGX:

-56.38%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PXSGX:

-49.18%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 12.59% соответственно.

PXSGX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-5.17%

5 лет

-4.50%

10 лет

5.86%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXSGX и SPY

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и SPY

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и SPY

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и SPY

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...