PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.88%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.92% против 14.06% соответственно.

PXSGX

1 день
2.63%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-23.38%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
9.92%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с BRK-BPXSGX с FXAIXPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PXSGX и SPY

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PXSGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

0.96

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

1.49

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.53

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

7.27

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.96

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между PXSGX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и SPY

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.16%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и SPY

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-55.19%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.55%

-12.05%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-24.50%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-33.72%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.54%

-5.53%

-35.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-9.09%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

2.54%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и SPY

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.59% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.50%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

19.06%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

17.06%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

17.92%

+4.60%