PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.00%
11.79%
PXSGX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.07% соответственно.


PXSGX

С начала года

14.25%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

17.00%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

-1.08%

10 лет (среднегодовая)

8.26%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


PXSGXSPY
Коэф-т Шарпа1.062.69
Коэф-т Сортино1.553.59
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара0.423.89
Коэф-т Мартина3.8417.53
Индекс Язвы5.31%1.87%
Дневная вол-ть19.19%12.15%
Макс. просадка-53.72%-55.19%
Текущая просадка-37.47%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и SPY

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PXSGX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.062.69
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.553.59
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.50
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.423.89
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8417.53
PXSGX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.69
PXSGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и SPY

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и SPY

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.47%
-1.41%
PXSGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и SPY

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.05%
4.09%
PXSGX
SPY