Сравнение PXS.TO с XDIV.TO
PXS.TO (Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PXS.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXS.TO returned 16.10%/yr vs 17.17%/yr for XDIV.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PXS.TO charges 0.46%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PXS.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXS.TO показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.61%.
PXS.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 14.58%
XDIV.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 20.61%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXS.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 18.33% | 13.64% | 26.23% | 12.41% | -2.47% | 32.84% | 4.71% | 21.47% | -1.23% | 4.08% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.61% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
Correlation
The correlation between PXS.TO and XDIV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between PXS.TO and XDIV.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PXS.TO и XDIV.TO
Секторы
PXS.TO
XDIV.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
PXS.TO
XDIV.TO
Финансовые услуги
PXS.TO
XDIV.TO
Здравоохранение
PXS.TO
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
PXS.TO
XDIV.TO
Потребительский циклический сектор
PXS.TO
XDIV.TO
Промышленность
PXS.TO
XDIV.TO
Энергетика
PXS.TO
XDIV.TO
Потребительский защитный сектор
PXS.TO
XDIV.TO
-
Сырьевые материалы
PXS.TO
XDIV.TO
-
Коммунальные услуги
PXS.TO
XDIV.TO
Недвижимость
PXS.TO
XDIV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXS.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
PXS.TO
XDIV.TO
Сравнение PXS.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXS.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.93 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 13.92 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.57 | 49.07 | -22.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXS.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка PXS.TO за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXS.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXS.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -41.29% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -2.78% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -10.53% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -17.33% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.78% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.38% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.79% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXS.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) составляет 3.28%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXS.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.71% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 6.99% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 8.46% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 10.57% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.33% | -1.05% |
Сравнение комиссий PXS.TO и XDIV.TO
PXS.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXS.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность PXS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 1.22% | 1.49% | 1.53% | 1.53% | 1.80% | 1.51% | 2.51% | 1.91% | 1.84% | 1.50% | 1.62% | 1.40% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.28% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXS.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.46% for PXS.TO.
PXS.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while XDIV.TO is Dividend. PXS.TO tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.46% for PXS.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PXS.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор