Сравнение PXS.TO с QQC-F.TO
PXS.TO (Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - PXS.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXS.TO returned 14.58%/yr vs 20.41%/yr for QQC-F.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PXS.TO charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.
Доходность
Сравнение доходности PXS.TO и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXS.TO показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции PXS.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 14.58% против 20.41% соответственно.
PXS.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 14.58%
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 20.41%
Сравнение доходности по годам PXS.TO и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 18.33% | 13.64% | 26.23% | 12.41% | -2.47% | 32.84% | 4.71% | 21.47% | -1.23% | 8.36% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 14.55% | 18.79% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 27.15% | 45.04% | 37.63% | -2.23% | 31.94% |
Correlation
The correlation between PXS.TO and QQC-F.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between PXS.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PXS.TO и QQC-F.TO
Секторы
PXS.TO
QQC-F.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
PXS.TO
QQC-F.TO
Финансовые услуги
PXS.TO
QQC-F.TO
Здравоохранение
PXS.TO
QQC-F.TO
Коммуникационные услуги
PXS.TO
QQC-F.TO
Потребительский циклический сектор
PXS.TO
QQC-F.TO
Промышленность
PXS.TO
QQC-F.TO
Энергетика
PXS.TO
QQC-F.TO
Потребительский защитный сектор
PXS.TO
QQC-F.TO
Сырьевые материалы
PXS.TO
QQC-F.TO
Коммунальные услуги
PXS.TO
QQC-F.TO
Недвижимость
PXS.TO
QQC-F.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXS.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
PXS.TO
QQC-F.TO
Сравнение PXS.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXS.TO | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 2.29 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.57 | 8.25 | +18.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXS.TO и QQC-F.TO
Максимальная просадка PXS.TO за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXS.TO и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXS.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -36.03% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -12.98% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -22.76% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -36.03% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.87% | -36.03% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.68% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.48% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.60% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXS.TO и QQC-F.TO
Текущая волатильность для Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) составляет 3.28%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXS.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 8.57% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 14.25% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 17.72% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 22.72% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 22.65% | -7.37% |
Сравнение комиссий PXS.TO и QQC-F.TO
PXS.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXS.TO и QQC-F.TO
Дивидендная доходность PXS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 1.22% | 1.49% | 1.53% | 1.53% | 1.80% | 1.51% | 2.51% | 1.91% | 1.84% | 1.50% | 1.62% | 1.40% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.35% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PXS.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for PXS.TO.
PXS.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. PXS.TO tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.46% for PXS.TO and 0.20% for QQC-F.TO.
Подберите оптимальное распределение для PXS.TO и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор