Сравнение PXD с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXD или XLE.
Основные характеристики
| PXD | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 15.66% |
| Дох-ть за 1 год | 30.02% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 32.67% | 31.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.53% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 19.17% |
| Макс. просадка | -88.30% | -71.54% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между PXD и XLE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXD и XLE
С начала года, PXD показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции PXD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.37% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXD и XLE
Дивидендная доходность PXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XLE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD Pioneer Natural Resources Company | 3.97% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.03% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PXD и XLE
Максимальная просадка PXD за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXD и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXD и XLE
Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 3.88% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.