PortfoliosLab logo
Сравнение PXD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXD и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PXD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.23%
369.64%
PXD
SCHD

Основные характеристики

Доходность по периодам


PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXD, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXD: -0.60
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино PXD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXD: -0.70
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега PXD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXD: 0.56
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара PXD, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PXD: -0.71
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина PXD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXD: -0.96
SCHD: 0.64


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.18
PXD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXD и SCHD

PXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PXD и SCHD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.14%
-11.47%
PXD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и SCHD

Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.20%
PXD
SCHD