PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXC.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXC.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXC.TO (Invesco RAFI Canadian Index ETF) and EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - PXC.TO is a Canada Equities fund tracking the RAFI Canada Index, while EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, PXC.TO returned 36.76% vs 21.55% for EQLI.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXC.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXC.TO показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 12.97%.

PXC.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.22%
С начала года
17.12%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.76%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.75%
10 лет*
13.41%

EQLI.TO

1 день
0.67%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.28%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXC.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		17.12%26.50%7.90%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		12.97%6.41%7.17%

Correlation

The correlation between PXC.TO and EQLI.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between PXC.TO and EQLI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXC.TO и EQLI.TO

Секторы
PXC.TO
EQLI.TO

Финансовые услуги

34.7%
13.9%

Энергетика

26.6%
4.0%

Сырьевые материалы

13.0%
3.9%

Промышленность

7.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.0%

Коммунальные услуги

3.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Технологии

2.2%
21.5%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Здравоохранение

0.2%
11.0%

Финансовые услуги

PXC.TO
34.7%
EQLI.TO
13.9%

Энергетика

PXC.TO
26.6%
EQLI.TO
4.0%

Сырьевые материалы

PXC.TO
13.0%
EQLI.TO
3.9%

Промышленность

PXC.TO
7.2%
EQLI.TO
14.1%

Потребительский циклический сектор

PXC.TO
6.6%
EQLI.TO
10.0%

Коммунальные услуги

PXC.TO
3.1%
EQLI.TO
5.5%

Потребительский защитный сектор

PXC.TO
2.9%
EQLI.TO
6.3%

Коммуникационные услуги

PXC.TO
2.7%
EQLI.TO
3.9%

Технологии

PXC.TO
2.2%
EQLI.TO
21.5%

Недвижимость

PXC.TO
0.8%
EQLI.TO
6.0%

Здравоохранение

PXC.TO
0.2%
EQLI.TO
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Canadian Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с PXC.TO:
PXC.TO с PXS.TOPXC.TO с INOC.TOPXC.TO с XCV.TOPXC.TO с EQL.TOPXC.TO с QQCE.TOPXC.TO с ESGC.TOPXC.TO с HXCN.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с JEPI.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Доходность на риск

PXC.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXC.TO
Ранг доходности на риск PXC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXC.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXC.TOEQLI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.37

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.46

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.43

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

3.96

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.61

15.35

+16.26

PXC.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXC.TO на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXC.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXC.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка PXC.TO за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXC.TO и EQLI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXC.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.78%

-15.56%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-5.47%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.38%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.41%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PXC.TO и EQLI.TO

Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PXC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXC.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.43%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.08%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

9.15%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.02%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.02%

+4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXC.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность PXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.02%8.74%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		2.27%2.65%3.17%3.48%3.42%2.58%3.10%2.92%2.86%2.23%2.57%3.13%

Часто задаваемые вопросы

PXC.TO and EQLI.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXC.TO is categorized as Canada Equities, while EQLI.TO is S&P 500. PXC.TO tracks RAFI Canada Index, while EQLI.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXC.TO и EQLI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор