PortfoliosLab logo
Сравнение PWR с R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и R составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PWR и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
652.39%
PWR
R

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

R:

0.48

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

R:

0.89

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

R:

1.11

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

R:

0.62

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

R:

1.90

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

R:

7.84%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

R:

31.20%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

R:

-74.02%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

R:

-19.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

R:

$5.75B

EPS

PWR:

$6.03

R:

$11.46

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

R:

11.97

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

R:

1.22

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

R:

0.45

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

R:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

R:

$12.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

R:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

R:

$2.26B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у R с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции R по среднегодовой доходности: 26.14% против 6.96% соответственно.


PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.43%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и R

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
R: 0.48
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
R: 0.89
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
R: 1.11
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
R: 0.62
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
R: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.48
PWR
R

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и R

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности R в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PWR и R

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-19.72%
PWR
R

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и R

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 16.00%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
17.44%
PWR
R

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию