Сравнение PWR с R
PWR (Quanta Services, Inc.) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, R in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, PWR returned 38.01%/yr vs 18.43%/yr for R. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 49.60%, что значительно выше, чем у R с доходностью 43.85%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции R по среднегодовой доходности: 38.01% против 18.43% соответственно.
PWR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- 41.02%
- С начала года
- 49.60%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 48.55%
- 10 лет*
- 38.01%
R
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 41.72%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 48.67%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам PWR и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 49.60% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
R Ryder System, Inc. | 43.85% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between PWR and R is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between PWR and R shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$94.69B
R:
$10.56B
PWR:
$7.28
R:
$12.17
PWR:
86.68
R:
22.43
PWR:
4.29
R:
1.53
PWR:
3.19
R:
0.88
PWR:
10.61
R:
3.78
PWR:
$29.99B
R:
$12.66B
PWR:
$4.08B
R:
$3.29B
PWR:
$2.40B
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. R — Ранг доходности на риск
PWR
R
Сравнение PWR c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 9.59 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и R
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -74.02% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -17.52% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -23.86% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.97% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -72.26% | +26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -2.60% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.73% | -22.47% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и R
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 7.51% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 25.20% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 33.41% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 32.98% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 36.51% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и R
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности R в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.33% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и R
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and R have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (12.49%) compared to R (7.51%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор