PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с MLM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или MLM.

Корреляция

Корреляция между PWR и MLM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
1,739.45%
PWR
MLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

MLM:

-0.57

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

MLM:

-0.69

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

MLM:

0.92

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

MLM:

-0.55

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

MLM:

-1.09

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

MLM:

13.45%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

MLM:

25.74%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

MLM:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

MLM:

$30.86B

EPS

PWR:

$6.03

MLM:

$32.39

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

MLM:

15.57

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

MLM:

4.72

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

MLM:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

MLM:

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

MLM:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

MLM:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 26.14% против 14.42% соответственно.

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

MLM

С начала года

-2.17%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-11.27%

1 год

-16.14%

5 лет

22.63%

10 лет

14.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
MLM: -0.57
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
MLM: -0.69
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
MLM: 0.92
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
MLM: -0.55
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
MLM: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MLM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.57
PWR
MLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и MLM

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MLM в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.62%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PWR и MLM

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-18.37%
PWR
MLM

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и MLM

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
10.16%
PWR
MLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию