PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с FNILX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и FNILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.70%
112.28%
PVIVX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.43

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.42

FNILX:

0.88

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.37

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.09

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

PVIVX:

11.26%

FNILX:

4.66%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.90%

FNILX:

19.67%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

PVIVX:

-26.80%

FNILX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -5.83%.

PVIVX

С начала года

-17.53%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-13.38%

5 лет

12.03%

10 лет

4.84%

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.10%

1 год

9.99%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и FNILX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.43
FNILX: 0.54
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.42
FNILX: 0.88
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.37
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.09
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.54
PVIVX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FNILX

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM2024202320222021202020192018
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FNILX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.80%
-10.09%
PVIVX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FNILX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
14.30%
PVIVX
FNILX