PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVIVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVIVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		2.21%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-20.21%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

PVIVX

1 день
3.34%
1 месяц
-8.52%
С начала года
2.21%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.77%
3 года*
6.80%
5 лет*
1.63%
10 лет*
11.72%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий PVIVX и FNILX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PVIVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.97

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.51

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.14

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVIVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.66

-0.64

Корреляция

Корреляция между PVIVX и FNILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FNILX

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		15.59%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FNILX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-33.76%

-61.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-12.18%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-25.40%

-70.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.39%

-6.36%

-88.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-5.47%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.57%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FNILX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

5.33%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

9.59%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

18.44%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.36%

17.27%

+870.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.66%

20.19%

+607.47%