PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с FNILX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и FNILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.42

FNILX:

0.73

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

FNILX:

1.21

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

FNILX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.35

FNILX:

0.82

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-0.90

FNILX:

3.12

Индекс Язвы

PVIVX:

12.83%

FNILX:

5.00%

Дневная вол-ть

PVIVX:

29.59%

FNILX:

19.85%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

PVIVX:

-21.05%

FNILX:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 1.82%.

PVIVX

С начала года

-11.05%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-12.27%

5 лет

14.37%

10 лет

5.63%

FNILX

С начала года

1.82%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.38%

5 лет

17.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и FNILX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FNILX

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM2024202320222021202020192018
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.07%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FNILX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FNILX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...