PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWL с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWL и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
7.54%
RWL
PVAL

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 24.60%.


RWL

С начала года

20.24%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

9.94%

1 год

28.17%

5 лет (среднегодовая)

14.24%

10 лет (среднегодовая)

11.58%

PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RWLPVAL
Коэф-т Шарпа2.812.95
Коэф-т Сортино3.894.03
Коэф-т Омега1.521.52
Коэф-т Кальмара4.714.74
Коэф-т Мартина17.1720.21
Индекс Язвы1.67%1.64%
Дневная вол-ть10.22%11.23%
Макс. просадка-54.83%-16.64%
Текущая просадка-1.18%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWL и PVAL

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RWL и PVAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWL c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWL, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.812.95
Коэффициент Сортино RWL, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.894.03
Коэффициент Омега RWL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.52
Коэффициент Кальмара RWL, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.714.74
Коэффициент Мартина RWL, с текущим значением в 17.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1720.21
RWL
PVAL

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.95
RWL
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и PVAL

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PVAL в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.40%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%1.61%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWL и PVAL

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-1.39%
RWL
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и PVAL

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 4.00% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.90%
RWL
PVAL