PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWL с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RWLPVAL
Дох-ть с нач. г.20.12%25.49%
Дох-ть за 1 год31.40%37.26%
Дох-ть за 3 года10.62%13.58%
Коэф-т Шарпа3.003.23
Коэф-т Сортино4.194.46
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара5.095.30
Коэф-т Мартина18.6222.70
Индекс Язвы1.67%1.63%
Дневная вол-ть10.35%11.45%
Макс. просадка-54.83%-16.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RWL и PVAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RWL и PVAL

С начала года, RWL показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 25.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.59%
9.74%
RWL
PVAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWL и PVAL

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWL c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWL, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWL, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWL, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWL, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62
PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.70

Сравнение коэффициента Шарпа RWL и PVAL

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
3.23
RWL
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и PVAL

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PVAL в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.40%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%1.61%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWL и PVAL

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RWL
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и PVAL

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 3.91% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.00%
RWL
PVAL