PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFV с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFVPVAL
Дох-ть с нач. г.9.87%25.49%
Дох-ть за 1 год31.43%37.26%
Дох-ть за 3 года10.67%13.58%
Коэф-т Шарпа1.563.23
Коэф-т Сортино2.254.46
Коэф-т Омега1.281.58
Коэф-т Кальмара2.595.30
Коэф-т Мартина7.2322.70
Индекс Язвы4.22%1.63%
Дневная вол-ть19.58%11.45%
Макс. просадка-71.82%-16.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RFV и PVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и PVAL

С начала года, RFV показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 25.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.40%
9.74%
RFV
PVAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFV и PVAL

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RFV, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RFV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RFV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RFV, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.23
PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.70

Сравнение коэффициента Шарпа RFV и PVAL

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
3.23
RFV
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и PVAL

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PVAL в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.19%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и PVAL

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RFV
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и PVAL

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
4.00%
RFV
PVAL