PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFV с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.23%
7.54%
RFV
PVAL

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 24.60%.


RFV

С начала года

7.97%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

7.24%

1 год

22.20%

5 лет (среднегодовая)

15.32%

10 лет (среднегодовая)

10.53%

PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RFVPVAL
Коэф-т Шарпа1.282.95
Коэф-т Сортино1.864.03
Коэф-т Омега1.231.52
Коэф-т Кальмара2.684.74
Коэф-т Мартина5.7420.21
Индекс Язвы4.22%1.64%
Дневная вол-ть18.92%11.23%
Макс. просадка-71.82%-16.64%
Текущая просадка-2.24%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFV и PVAL

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RFV и PVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.282.95
Коэффициент Сортино RFV, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.864.03
Коэффициент Омега RFV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.52
Коэффициент Кальмара RFV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.684.74
Коэффициент Мартина RFV, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7420.21
RFV
PVAL

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.95
RFV
PVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и PVAL

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PVAL в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.21%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и PVAL

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.24%
-1.39%
RFV
PVAL

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и PVAL

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
3.90%
RFV
PVAL