Сравнение PVAL с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PVAL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и VUG
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PVAL vs. VUG — Ранг доходности на риск
PVAL
VUG
Сравнение PVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.82 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.32 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.19 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 4.15 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.82 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и VUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и VUG
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и VUG
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -50.68% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -16.53% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -12.25% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.13% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.72% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и VUG
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.12% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 12.70% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 22.70% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.22% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.38% | -6.00% |