PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
13.65%
PVAL
VUG

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.03%.


PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

29.03%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

13.65%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

18.78%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


PVALVUG
Коэф-т Шарпа2.952.14
Коэф-т Сортино4.032.80
Коэф-т Омега1.521.39
Коэф-т Кальмара4.742.78
Коэф-т Мартина20.2110.98
Индекс Язвы1.64%3.29%
Дневная вол-ть11.23%16.87%
Макс. просадка-16.64%-50.68%
Текущая просадка-1.39%-2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VUG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PVAL и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.952.14
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.032.80
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.39
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.742.78
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.2110.98
PVAL
VUG

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.14
PVAL
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VUG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VUG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-2.24%
PVAL
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VUG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
5.47%
PVAL
VUG