PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. PVAL is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 17.29%/yr vs 12.87%/yr for VUG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам PVAL и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%19.29%

Correlation

The correlation between PVAL and VUG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.66

The correlation between PVAL and VUG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и VUG

Секторы
PVAL
VUG

Технологии

20.6%
56.2%

Финансовые услуги

17.0%
3.8%

Здравоохранение

13.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.5%

Промышленность

8.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.4%

Сырьевые материалы

4.5%
0.5%

Коммунальные услуги

4.1%
0.7%

Энергетика

3.6%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
15.4%

Технологии

PVAL
20.6%
VUG
56.2%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
VUG
3.8%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
VUG
4.7%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
VUG
11.5%

Промышленность

PVAL
8.9%
VUG
5.3%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
VUG
1.4%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
VUG
0.5%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
VUG
0.7%

Энергетика

PVAL
3.6%
VUG
0.3%

Недвижимость

PVAL
1.9%
VUG
1.0%

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
VUG
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PVAL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.07

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
1.55

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.15

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

3.64

+15.76

PVAL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VUG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-50.68%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-16.53%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-22.85%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-35.61%

+18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.08%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.20%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VUG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.15%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

14.41%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

17.77%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.54%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

21.58%

-6.45%

Сравнение комиссий PVAL и VUG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VUG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and VUG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, PVAL leads with 17.29% vs 12.87% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 17.29% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.38% for VUG.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.03% for VUG.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор