PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и VUG


2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.


PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий PVAL и VUG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

PVAL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.82

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.32

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.19

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

4.15

+4.62

PVAL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.82

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.57

+0.39

Корреляция

Корреляция между PVAL и VUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VUG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VUG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-50.68%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-16.53%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-12.25%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.13%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.72%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VUG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.12%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.70%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.70%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

22.22%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

21.38%

-6.00%