PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PVALVUG
Дох-ть с нач. г.25.65%31.93%
Дох-ть за 1 год33.71%39.73%
Дох-ть за 3 года13.54%9.20%
Коэф-т Шарпа3.232.53
Коэф-т Сортино4.443.26
Коэф-т Омега1.581.46
Коэф-т Кальмара5.273.28
Коэф-т Мартина22.5712.97
Индекс Язвы1.63%3.28%
Дневная вол-ть11.38%16.79%
Макс. просадка-16.64%-50.68%
Текущая просадка-0.56%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PVAL и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VUG

С начала года, PVAL показывает доходность 25.65%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
16.57%
PVAL
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VUG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.57
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.97

Сравнение коэффициента Шарпа PVAL и VUG

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.53
PVAL
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VUG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.41%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VUG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
-0.04%
PVAL
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VUG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
4.92%
PVAL
VUG