PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVAL с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с VUG

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PVAL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или VUG.

Корреляция

Корреляция между PVAL и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.19%
47.21%
PVAL
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.53

VUG:

0.75

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.84

VUG:

1.17

Коэф-т Омега

PVAL:

1.12

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.58

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

PVAL:

2.16

VUG:

2.82

Индекс Язвы

PVAL:

4.16%

VUG:

6.60%

Дневная вол-ть

PVAL:

16.88%

VUG:

24.89%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

PVAL:

-5.67%

VUG:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.03%.

PVAL

С начала года

1.22%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

0.30%

1 год

8.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.03%

1 месяц

16.55%

6 месяцев

1.12%

1 год

15.41%

5 лет

17.53%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVAL и VUG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVAL: 0.55%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PVAL: 0.53
VUG: 0.75
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVAL: 0.84
VUG: 1.17
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PVAL: 1.12
VUG: 1.17
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PVAL: 0.58
VUG: 0.82
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PVAL: 2.16
VUG: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.75
PVAL
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VUG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.30%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VUG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.67%
-8.84%
PVAL
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VUG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 12.23%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.23%
16.62%
PVAL
VUG