PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTY с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTY и SPBO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PTY с SPBO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTY или SPBO.

Доходность

Сравнение доходности PTY и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTY:

0.44

SPBO:

1.00

Коэф-т Сортино

PTY:

0.60

SPBO:

1.41

Коэф-т Омега

PTY:

1.19

SPBO:

1.18

Коэф-т Кальмара

PTY:

0.41

SPBO:

0.55

Коэф-т Мартина

PTY:

2.10

SPBO:

3.10

Индекс Язвы

PTY:

3.00%

SPBO:

2.02%

Дневная вол-ть

PTY:

13.50%

SPBO:

6.29%

Макс. просадка

PTY:

-61.19%

SPBO:

-22.05%

Текущая просадка

PTY:

-6.55%

SPBO:

-5.43%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 9.61% против 2.66% соответственно.

PTY

С начала года

-0.15%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-1.80%

1 год

5.25%

3 года

9.25%

5 лет

8.63%

10 лет

9.61%

SPBO

С начала года

2.28%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.23%

1 год

5.77%

3 года

2.86%

5 лет

0.24%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий PTY и SPBO

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTY и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTY c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и SPBO

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SPBO в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		10.37%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PTY и SPBO

Максимальная просадка PTY за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SPBO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и SPBO

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...