PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTY с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с SPBO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTY или SPBO.

Корреляция

Корреляция между PTY и SPBO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTY и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTY:

0.55

SPBO:

0.81

Коэф-т Сортино

PTY:

0.62

SPBO:

1.15

Коэф-т Омега

PTY:

1.20

SPBO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PTY:

0.43

SPBO:

0.44

Коэф-т Мартина

PTY:

2.33

SPBO:

2.53

Индекс Язвы

PTY:

2.82%

SPBO:

1.96%

Дневная вол-ть

PTY:

13.38%

SPBO:

6.22%

Макс. просадка

PTY:

-61.19%

SPBO:

-22.04%

Текущая просадка

PTY:

-7.06%

SPBO:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 9.43% против 2.56% соответственно.

PTY

С начала года

-0.72%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.33%

5 лет

9.20%

10 лет

9.43%

SPBO

С начала года

1.29%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-0.14%

1 год

5.04%

5 лет

0.72%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTY и SPBO

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTY и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTY c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и SPBO

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SPBO в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		9.48%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.30%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PTY и SPBO

Максимальная просадка PTY за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и SPBO

Загрузка...