Сравнение PTY с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.91% соответственно.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и SPBO
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
PTY vs. SPBO — Ранг доходности на риск
PTY
SPBO
Сравнение PTY c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.93 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.28 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.79 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.47 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.93 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PTY и SPBO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и SPBO
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и SPBO
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -22.23% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -2.96% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -22.23% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -22.23% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -1.74% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -4.07% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 0.97% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и SPBO
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.23% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 3.07% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 5.44% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 7.18% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 7.49% | +13.72% |