PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTON с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTON с VCR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или VCR.

Корреляция

Корреляция между PTON и VCR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTON и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTON:

0.64

VCR:

0.64

Коэф-т Сортино

PTON:

1.61

VCR:

1.12

Коэф-т Омега

PTON:

1.19

VCR:

1.15

Коэф-т Кальмара

PTON:

0.58

VCR:

0.64

Коэф-т Мартина

PTON:

2.50

VCR:

1.89

Индекс Язвы

PTON:

22.89%

VCR:

9.31%

Дневная вол-ть

PTON:

88.86%

VCR:

26.17%

Макс. просадка

PTON:

-98.28%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

PTON:

-96.05%

VCR:

-9.97%

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -3.89%.

PTON

С начала года

-23.91%

1 месяц

16.14%

6 месяцев

-20.34%

1 год

56.50%

5 лет

-32.96%

10 лет

N/A

VCR

С начала года

-3.89%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-1.92%

1 год

16.76%

5 лет

16.70%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг риск-скорректированной доходности PTON, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTON c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и VCR

PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.81%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PTON и VCR

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и VCR

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...