Сравнение PTON с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PTON и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTON и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -30.19% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 10.25% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -7.95%.
PTON
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -47.91%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. VCR — Ранг доходности на риск
PTON
VCR
Сравнение PTON c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.83 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.77 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.51 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.20 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.49 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PTON и VCR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и VCR
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PTON и VCR
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTON | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -61.54% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -15.59% | -43.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -39.20% | -58.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -12.14% | -85.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -9.43% | -60.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 4.78% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и VCR
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTON | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 7.41% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.76% | 13.96% | +35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 24.28% | +48.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 23.94% | +62.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 22.33% | +61.34% |