Сравнение PTC с VOO
PTC (PTC Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PTC returned 11.63%/yr vs 15.35%/yr for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PTC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.63% против 15.35% соответственно.
PTC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- -34.62%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -32.73%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 11.63%
VOO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам PTC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.62% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.25% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PTC and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between PTC and VOO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. VOO — Ранг доходности на риск
PTC
VOO
Сравнение PTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.47 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.85 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и VOO
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -33.99% | -61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -8.90% | -39.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -18.69% | -29.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -24.52% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -33.99% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -2.19% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -3.68% | -41.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 2.02% | +22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и VOO
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 5.02% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 9.90% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 12.49% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 16.92% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 18.00% | +15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и VOO
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PTC and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.67%) compared to VOO (5.02%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор