Сравнение PSTR с ACYS
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSTR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 3.84% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between PSTR and ACYS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. ACYS — Ранг доходности на риск
PSTR
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSTR c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTR | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTR и ACYS
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -0.63% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.15% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.14% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 3.36% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.36% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.36% | +9.22% |
Сравнение комиссий PSTR и ACYS
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и ACYS
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.87% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and ACYS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
PSTR has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: PeakShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор