Сравнение PSRW.L с PACW.L
PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PSRW.L returned 36.63% vs 30.29% for PACW.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSRW.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
PSRW.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 12.95%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSRW.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 15.47% | 12.84% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between PSRW.L and PACW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between PSRW.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRW.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
PSRW.L
PACW.L
Сравнение PSRW.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRW.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.27 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 17.43 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRW.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.89 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.24 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и PACW.L
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRW.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -17.68% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -7.06% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.46% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.02% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и PACW.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRW.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.93% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.75% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 10.42% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 13.91% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.91% | +0.49% |
Сравнение комиссий PSRW.L и PACW.L
PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRW.L и PACW.L
Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.74% | 2.00% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSRW.L and PACW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.
PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор