PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSRW.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRW.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.


PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

PACW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.31%
1 год
30.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и PACW.L


Correlation

The correlation between PSRW.L and PACW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between PSRW.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Доходность на риск

PSRW.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSRW.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

4.27

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

17.43

+3.96

PSRW.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа PACW.L равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSRW.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.89

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.24

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и PACW.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и PACW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSRW.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-17.68%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.06%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.02%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и PACW.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSRW.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.75%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.42%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.91%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.91%

+0.49%

Сравнение комиссий PSRW.L и PACW.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и PACW.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PACW.L в 1.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income
1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы


PSRW.L and PACW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор