PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPSY с VNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSPSY с VNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPSY (PSP Swiss Property AG) and VNA.DE (Vonovia SE) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past year, PSPSY returned 13.87% vs -24.17% for VNA.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSPSY и VNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PSP Swiss Property AG (PSPSY) и Vonovia SE (VNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSPSY торгуется в USD, в то время как VNA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSPSY показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VNA.DE с доходностью -12.22%.

PSPSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNA.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-14.74%
1 год
-24.17%
3 года*
12.90%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPSY и VNA.DE

2026 (YTD)202520242023
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.76%64.12%-7.96%21.14%
VNA.DE
Vonovia SE		-12.22%-1.44%0.05%10.67%

Correlation

The correlation between PSPSY and VNA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSP Swiss Property AG

Vonovia SE

Часто сравнивают с PSPSY:
PSPSY с RMS.PAPSPSY с SCG.AXPSPSY с CLILFPSPSY с VTMXPSPSY с UOLGYPSPSY с DLRPSPSY с EPR
Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPC

Доходность на риск

PSPSY vs. VNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPSY
Ранг доходности на риск PSPSY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPSY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPSY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPSY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPSY c VNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PSP Swiss Property AG (PSPSY) и Vonovia SE (VNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPSYVNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.86

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.08

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

0.86

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.75

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-1.39

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPSY vs. VNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPSY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VNA.DE равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPSY и VNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPSYVNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.86

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.17

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PSPSY и VNA.DE

Максимальная просадка PSPSY за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VNA.DE в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPSY и VNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPSYVNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-73.70%

+61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-32.16%

+19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-55.70%

+55.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-22.23%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

17.37%

-11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPSY и VNA.DE

Текущая волатильность для PSP Swiss Property AG (PSPSY) составляет 0.00%, в то время как у Vonovia SE (VNA.DE) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PSPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPSYVNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.25%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

23.98%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

27.89%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

35.54%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

29.70%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPSY и VNA.DE

Дивидендная доходность PSPSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VNA.DE в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.53%2.37%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSPSY и VNA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PSP Swiss Property AG и Vonovia SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PSPSY значения в USD, VNA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PSPSY and VNA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPSY и VNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор