Сравнение PSLV с CRT
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while CRT (Cross Timbers Royalty Trust) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 10.45%/yr vs 1.86%/yr for CRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 10.45% против 1.86% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.45%
CRT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам PSLV и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -22.33% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 13.93% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between PSLV and CRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between PSLV and CRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
CRT:
$53.34M
PSLV:
$13.57
CRT:
$0.54
PSLV:
1.71
CRT:
16.62
PSLV:
0.00
CRT:
22.44
PSLV:
218.98
CRT:
11.86
PSLV:
0.90
CRT:
25.10
PSLV:
$64.19M
CRT:
$4.50M
PSLV:
$404.67M
CRT:
$4.33M
PSLV:
$8.21B
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. CRT — Ранг доходности на риск
PSLV
CRT
Сравнение PSLV c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.12 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.25 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и CRT
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -83.57% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.17% | -27.77% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.17% | -63.52% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -71.10% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -71.10% | +20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -61.95% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -29.44% | -28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 12.86% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и CRT
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 11.09% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 21.75% | +36.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 32.00% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 50.51% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 46.12% | -14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и CRT
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.87% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and CRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (15.92%) compared to CRT (11.09%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs CRT's -83.57%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор