PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSLV с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSLV и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 10.45% против 1.86% соответственно.


PSLV

1 день
1.38%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-23.33%
1 год
49.35%
3 года*
33.10%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.45%

CRT

1 день
2.54%
1 месяц
-18.51%
С начала года
13.93%
6 месяцев
16.62%
1 год
-3.18%
3 года*
-21.07%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и CRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
-22.33%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
13.93%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between PSLV and CRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.10

The correlation between PSLV and CRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$14.73B

CRT:

$53.34M

EPS

PSLV:

$13.57

CRT:

$0.54

Коэффициент P/E

PSLV:

1.71

CRT:

16.62

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

CRT:

22.44

Коэффициент P/S

PSLV:

218.98

CRT:

11.86

Коэффициент P/B

PSLV:

0.90

CRT:

25.10

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$64.19M

CRT:

$4.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$404.67M

CRT:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$8.21B

CRT:

$3.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Silver Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Доходность на риск

PSLV vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг доходности на риск CRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSLVCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.12

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-0.25

+2.60

PSLV vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и CRT

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и CRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSLVCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-83.57%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.17%

-27.77%

-22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.17%

-63.52%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-71.10%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-71.10%

+20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.48%

-61.95%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.08%

-29.44%

-28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

12.86%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и CRT

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSLVCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

11.09%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

21.75%

+36.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.50%

32.00%

+28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.28%

50.51%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

46.12%

-14.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и CRT

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
5.87%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PSLV and CRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (15.92%) compared to CRT (11.09%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs CRT's -83.57%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор