Сравнение PSK с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
PSK и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или DGRW.
Основные характеристики
| PSK | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.16% | 23.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.93% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | 12.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.69% | 15.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 5.40 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 20.56 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 10.71% |
| Макс. просадка | -30.10% | -32.04% |
| Текущая просадка | -2.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSK и DGRW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSK и DGRW
С начала года, PSK показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 23.38%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 3.81% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и DGRW
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSK c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и DGRW
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности DGRW в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.11% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.48% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и DGRW
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и DGRW
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.77%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.