PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSK returned 2.11%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PSK charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности PSK и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.19% соответственно.

PSK

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.76%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.11%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.28%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between PSK and DGRW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.39

The correlation between PSK and DGRW shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSK и DGRW

Секторы
PSK
DGRW

Финансовые услуги

66.9%
11.3%

Коммунальные услуги

9.5%
0.2%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.1%

Промышленность

0.8%
9.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

12.8%

Технологии

-

32.1%

Финансовые услуги

PSK
66.9%
DGRW
11.3%

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
DGRW
0.2%

Недвижимость

PSK
4.8%
DGRW

-

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
DGRW
7.1%

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
DGRW
10.1%

Промышленность

PSK
0.8%
DGRW
9.9%

Сырьевые материалы

PSK

-

DGRW
3.3%

Потребительский защитный сектор

PSK

-

DGRW
6.7%

Энергетика

PSK

-

DGRW
5.0%

Здравоохранение

PSK

-

DGRW
12.8%

Технологии

PSK

-

DGRW
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

PSK vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.22

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.22

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.64

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

11.58

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.22

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PSK и DGRW

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-32.04%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-8.30%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-16.21%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.27%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-32.04%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.12%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.01%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.89%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и DGRW

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.57%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.49%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

7.67%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

9.89%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

13.97%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.21%

-4.31%

Сравнение комиссий PSK и DGRW

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и DGRW

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.03%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and DGRW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to PSK (1.57%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 2.11% for PSK. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.

PSK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 1.26% for DGRW.

PSK is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DGRW is Dividend. PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор