PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSK с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.32% против 13.07% соответственно.


PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR ICE Preferred Securities ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий PSK и DGRW

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

PSK vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSKDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.05

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

4.75

-3.80

PSK vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSKDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.81

-0.37

Корреляция

Корреляция между PSK и DGRW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и DGRW

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок PSK и DGRW

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


PSKDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-32.04%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-11.30%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.27%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-32.04%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.69%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.04%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.51%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и DGRW

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSKDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.64%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

7.73%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

15.41%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

13.98%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.21%

-4.32%