PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и DGRW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.71%
294.34%
PSK
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.19

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

PSK:

0.35

DGRW:

0.76

Коэф-т Омега

PSK:

1.04

DGRW:

1.11

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.16

DGRW:

0.46

Коэф-т Мартина

PSK:

0.48

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

PSK:

3.85%

DGRW:

3.97%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

PSK:

-9.40%

DGRW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.55% против 11.55% соответственно.


PSK

С начала года

-1.62%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-6.17%

1 год

0.45%

5 лет

0.53%

10 лет

2.55%

DGRW

С начала года

-4.39%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-6.83%

1 год

6.41%

5 лет

14.98%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и DGRW

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.19
DGRW: 0.46
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.35
DGRW: 0.76
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSK: 1.04
DGRW: 1.11
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.16
DGRW: 0.46
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.48
DGRW: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
PSK
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и DGRW

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DGRW в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PSK и DGRW

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-9.35%
PSK
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и DGRW

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 4.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.06%
12.00%
PSK
DGRW