Сравнение PSK с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
PSK и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.32% против 13.07% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и DGRW
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
PSK vs. DGRW — Ранг доходности на риск
PSK
DGRW
Сравнение PSK c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.19 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.05 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.75 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.81 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSK и DGRW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и DGRW
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и DGRW
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -32.04% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -11.30% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -17.27% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -32.04% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.69% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.04% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.51% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и DGRW
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.64% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 7.73% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 15.41% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 13.98% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 16.21% | -4.32% |