PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и COWZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.27%
144.41%
PSK
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.19

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

PSK:

0.35

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

PSK:

1.04

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.16

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

PSK:

0.48

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

PSK:

3.85%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

PSK:

-9.40%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


PSK

С начала года

-1.62%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-6.17%

1 год

0.45%

5 лет

0.53%

10 лет

2.55%

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и COWZ

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.19
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.35
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSK: 1.04
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.16
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.48
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.26
PSK
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и COWZ

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности COWZ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и COWZ

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-15.03%
PSK
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и COWZ

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 4.06%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.06%
13.14%
PSK
COWZ