PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSK returned -0.86%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PSK charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PSK и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

PSK

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.76%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.11%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.28%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between PSK and COWZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PSK и COWZ

Секторы
PSK
COWZ

Финансовые услуги

66.9%

-

Коммунальные услуги

9.5%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.4%

Промышленность

0.8%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Технологии

-

16.0%

Финансовые услуги

PSK
66.9%
COWZ

-

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
COWZ

-

Недвижимость

PSK
4.8%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
COWZ
10.4%

Промышленность

PSK
0.8%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

PSK

-

COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

PSK

-

COWZ
10.9%

Энергетика

PSK

-

COWZ
16.9%

Здравоохранение

PSK

-

COWZ
21.8%

Технологии

PSK

-

COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PSK vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.06

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.05

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.57

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

12.47

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.06

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PSK и COWZ

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-38.63%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-5.00%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-22.00%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-22.00%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.80%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.80%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.83%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и COWZ

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.57%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

7.12%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

11.08%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.63%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

19.92%

-8.02%

Сравнение комиссий PSK и COWZ

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и COWZ

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.03%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and COWZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to PSK (1.57%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs -0.86% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

PSK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 2.16% for COWZ.

PSK is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор