PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
10.00%
PSK
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 16.97%.


PSK

С начала года

8.18%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

3.50%

COWZ

С начала года

16.97%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

10.68%

1 год

22.98%

5 лет (среднегодовая)

16.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSKCOWZ
Коэф-т Шарпа1.461.74
Коэф-т Сортино2.072.52
Коэф-т Омега1.271.30
Коэф-т Кальмара0.783.11
Коэф-т Мартина6.337.36
Индекс Язвы2.01%3.20%
Дневная вол-ть8.71%13.55%
Макс. просадка-30.10%-38.63%
Текущая просадка-4.95%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и COWZ

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PSK и COWZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.74
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.072.52
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.30
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.783.11
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.337.36
PSK
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.74
PSK
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и COWZ

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.28%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и COWZ

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
-0.50%
PSK
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и COWZ

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 3.04%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.90%
PSK
COWZ