Сравнение PSK с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
PSK и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или COWZ.
Основные характеристики
| PSK | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.91% | 17.56% |
| Дох-ть за 1 год | 16.96% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.59% | 10.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | 17.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 9.13 | 8.93 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 13.69% |
| Макс. просадка | -30.10% | -38.63% |
| Текущая просадка | -3.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSK и COWZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSK и COWZ
С начала года, PSK показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 17.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и COWZ
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSK c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и COWZ
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности COWZ в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.18% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.81% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и COWZ
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и COWZ
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.97%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.