PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSK с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PSK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.66% соответственно.


PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR ICE Preferred Securities ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий PSK и AGG

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

PSK vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSKAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.93

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.76

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

4.89

-3.94

PSK vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSKAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между PSK и AGG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и AGG

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PSK и AGG

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


PSKAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-18.43%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-2.52%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.82%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-18.43%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.30%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.71%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.91%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и AGG

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSKAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.67%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.55%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

4.37%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

6.07%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

5.39%

+6.50%