Сравнение PSK с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PSK и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PSK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.66% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и AGG
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PSK vs. AGG — Ранг доходности на риск
PSK
AGG
Сравнение PSK c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.32 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.76 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.89 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSK и AGG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и AGG
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и AGG
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -18.43% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -2.52% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -17.82% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -18.43% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.30% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.71% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.91% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и AGG
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 2.55% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 4.37% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 6.07% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 5.39% | +6.50% |