PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
3.42%
PSK
AGG

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции PSK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.45% соответственно.


PSK

С начала года

8.18%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

3.50%

AGG

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.37%

5 лет (среднегодовая)

-0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.45%

Основные характеристики


PSKAGG
Коэф-т Шарпа1.461.12
Коэф-т Сортино2.071.64
Коэф-т Омега1.271.20
Коэф-т Кальмара0.780.45
Коэф-т Мартина6.333.65
Индекс Язвы2.01%1.77%
Дневная вол-ть8.71%5.76%
Макс. просадка-30.10%-18.43%
Текущая просадка-4.95%-8.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и AGG

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PSK и AGG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.12
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.071.64
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.20
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.780.45
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.333.65
PSK
AGG

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.12
PSK
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и AGG

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.28%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PSK и AGG

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
-8.44%
PSK
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и AGG

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
1.50%
PSK
AGG