PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с AVLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

PSI и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или AVLV.

Корреляция

Корреляция между PSI и AVLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.26

AVLV:

0.15

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.06

AVLV:

0.41

Коэф-т Омега

PSI:

0.99

AVLV:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.28

AVLV:

0.19

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.67

AVLV:

0.70

Индекс Язвы

PSI:

17.37%

AVLV:

5.41%

Дневная вол-ть

PSI:

45.99%

AVLV:

19.14%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

PSI:

-26.25%

AVLV:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью -3.96%.

PSI

С начала года

-15.10%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-16.28%

1 год

-12.24%

5 лет

17.67%

10 лет

19.13%

AVLV

С начала года

-3.96%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSI и AVLV

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и AVLV

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVLV в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.18%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.73%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и AVLV

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и AVLV

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...