Сравнение PSI с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
PSI и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 12.54% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и AVLV
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
PSI vs. AVLV — Ранг доходности на риск
PSI
AVLV
Сравнение PSI c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.37 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.95 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.87 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 8.98 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.37 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSI и AVLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и AVLV
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и AVLV
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -19.50% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -13.79% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -3.85% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -4.06% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.87% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и AVLV
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 4.75% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 9.86% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 18.66% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 17.54% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 17.54% | +17.13% |