Сравнение PSI с AMAT

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 27.88% против 33.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSI и AMAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AMAT в 0.52%

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AMAT.

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 15.33%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.