Сравнение PSI с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или AMAT.
Основные характеристики
| PSI | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 22.07% |
| Дох-ть за 1 год | 44.90% | 80.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 13.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.06% | 36.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.09% | 28.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 28.52% | 33.77% |
| Макс. просадка | -62.96% | -85.22% |
| Current Drawdown | -8.22% | -7.27% |
Корреляция
Корреляция между PSI и AMAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSI и AMAT
С начала года, PSI показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 25.09% против 28.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и AMAT
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AMAT в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.26% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.65% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и AMAT
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и AMAT
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.