PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с AMAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или AMAT.

Корреляция

Корреляция между PSI и AMAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSI и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.26

AMAT:

-0.50

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.06

AMAT:

-0.47

Коэф-т Омега

PSI:

0.99

AMAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.28

AMAT:

-0.49

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.67

AMAT:

-0.85

Индекс Язвы

PSI:

17.37%

AMAT:

28.48%

Дневная вол-ть

PSI:

45.99%

AMAT:

47.90%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

PSI:

-26.25%

AMAT:

-38.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 19.13% против 24.44% соответственно.

PSI

С начала года

-15.10%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-16.28%

1 год

-12.24%

5 лет

17.67%

10 лет

19.13%

AMAT

С начала года

-4.10%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-25.18%

5 лет

24.80%

10 лет

24.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и AMAT

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AMAT в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.18%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок PSI и AMAT

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и AMAT

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 13.64% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...