PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с AMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSI returned 34.28%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PSI и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 34.28% против 36.77% соответственно.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between PSI and AMAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.81

The correlation between PSI and AMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

PSI vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
4.63

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
4.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

9.98

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

28.53

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

4.63

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PSI и AMAT

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-85.22%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-21.37%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-49.88%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-55.14%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-55.14%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-38.81%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.46%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и AMAT

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 13.60%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

15.12%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

35.27%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

46.10%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

43.57%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

42.61%

-7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и AMAT

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AMAT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and AMAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (15.12%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs AMAT's -85.22%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор