Сравнение PSHZF с FBGRX

С начала года, PSHZF показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.08% против 19.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSHZF и FBGRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FBGRX в 2.02%

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и FBGRX.

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.