PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSHZF с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSHZF с FBGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) is a stock, while FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.78%/yr vs 21.53%/yr for FBGRX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.53% соответственно.

PSHZF

1 день
1.44%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
-16.81%
С начала года
-18.67%
1 год
-4.26%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.23%
10 лет*
14.78%

FBGRX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
15.31%
С начала года
16.03%
1 год
31.03%
3 года*
28.15%
5 лет*
15.32%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHZF и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		-18.67%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		16.03%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between PSHZF and FBGRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings, Ltd.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с BRK-APSHZF с IWB
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

PSHZF vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHZFFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.63

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.21

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.50

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.84

-10.18

PSHZF vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и FBGRX

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHZFFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-58.64%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-12.65%

-14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-27.07%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-43.08%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-43.08%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.34%

-2.87%

-18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-12.50%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

3.20%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и FBGRX

Текущая волатильность для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHZFFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.59%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

15.47%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

19.35%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

25.18%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

23.78%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и FBGRX

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FBGRX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.64%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		1.32%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSHZF and FBGRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to PSHZF (6.76%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHZF и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор