Сравнение PSHZF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSHZF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | -15.87% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 16.03% против 1.68% соответственно.
PSHZF
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 16.03%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. BND — Ранг доходности на риск
PSHZF
BND
Сравнение PSHZF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHZF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.93 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.75 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.78 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHZF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSHZF и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и BND
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | 1.24% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и BND
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSHZF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -18.58% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -2.44% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -17.91% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -18.58% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -2.54% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -3.07% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.90% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и BND
Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSHZF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 1.63% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 2.52% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 4.30% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 6.00% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 5.52% | +19.68% |