PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSHZF с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSHZF с BND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.78%/yr vs 1.47%/yr for BND. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 14.78% против 1.47% соответственно.

PSHZF

1 день
1.44%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
-16.81%
С начала года
-18.67%
1 год
-4.26%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.23%
10 лет*
14.78%

BND

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.26%
1 год
4.16%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHZF и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		-18.67%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.26%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between PSHZF and BND is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г.

-0.00

The correlation between PSHZF and BND shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings, Ltd.

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с BRK-APSHZF с IWB
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

PSHZF vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHZFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.12

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.67

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.56

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

4.25

-4.58

PSHZF vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BND

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHZFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-18.58%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-2.68%

-24.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-5.92%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-17.91%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-18.58%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.34%

-2.37%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-3.06%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

0.98%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BND

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHZFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.13%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

2.87%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

3.71%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

6.03%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

5.53%

+19.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BND

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BND в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.99%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		1.32%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSHZF and BND have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHZF has higher volatility (6.76%) compared to BND (1.13%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHZF и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор