PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHNX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSHNX с LSYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PSHNX returned 4.81%/yr vs 4.52%/yr for LSYAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSHNX charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.

Доходность

Сравнение доходности PSHNX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHNX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у LSYAX с доходностью 2.26%.

PSHNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.22%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

LSYAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.15%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHNX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.52%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%8.52%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.26%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Correlation

The correlation between PSHNX and LSYAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between PSHNX and LSYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CWFIXPSHNX с CRDOXPSHNX с CPMPX
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с JMSIXLSYAX с APDFXLSYAX с EEIAXLSYAX с HMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с HYSZX

Доходность на риск

PSHNX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHNX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHNXLSYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.38

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
4.52

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.96

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.31

14.43

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHNX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHNX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа LSYAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHNX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHNXLSYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.38

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PSHNX и LSYAX

Максимальная просадка PSHNX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHNX и LSYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHNXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-10.79%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.84%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-5.30%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-10.79%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.21%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.86%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHNX и LSYAX

Текущая волатильность для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) составляет 0.69%, в то время как у Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что PSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHNXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.00%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.83%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

3.54%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

4.29%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.20%

-1.04%

Сравнение комиссий PSHNX и LSYAX

PSHNX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHNX и LSYAX

Дивидендная доходность PSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LSYAX в 7.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.87%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.08%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%

Часто задаваемые вопросы

PSHNX and LSYAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSYAX has higher volatility (1.00%) compared to PSHNX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSHNX dropped -14.53% vs LSYAX's -10.79%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHNX и LSYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор